Abstract:

Nous étudions l’effet de l’inobservabilité par l’assureur de l’effort d’auto-assurance de l’assuré sur la relation de substitution entre assurance et auto-assurance. Nous appréhendons l’effet de cette inobservabilité d’abord dans un contexte de risque, puis nous étendons l’analyse au cas où l’assuré, contrairement à l’assureur, n’a qu’une connaissance ambiguë de son risque d’accident. Nous trouvons que l’information quant au niveau d’effort ne revêt de dimension stratégique ni dans le risque ni dans l’ambiguïté : les assurés choisissent des niveaux d’effort identiques que l’effort soit observable ou non. Il en résulte que la propriété de substituabilité entre assurance et auto-assurance est robuste à la fois à l’asymétrie d’information et à l’ambiguïté. Les implications pour les pouvoirs publics et pour les assureurs sont discutées.

Co-écrit avec M. Brunette, A. Corcos et S. Couture.